流动性跟踪周报

　　摘要

    　　上周公开市场净回笼7400 亿元,本周公开市场净回笼60 亿元上周（2024 年6 月29 日—2024 年7 月5 日）央行公开市场净回笼7400 亿元，其中7 天逆回购100 亿元，7 天逆回购到期7500 亿元，维持1.80%利率水平；本周（2024 年7 月6 日—2024 年7 月12 日）7 天逆回购40 亿元，7 天逆回购到期100 亿元，净回笼60 亿元。

    　　R007 与DR007 利差上行，交易所回购利率下行R001 均值为1.79%，较前一周下行28.00BP，DR001 均值为1.72%，较前一周下行22.00BP。DR007 加权均价的均值为1.80%，较前一周下行29.00BP。R007 加权均价的均值为1.88%，较前一周下行45.00BP。二者收盘价利差（R007-DR007）收于122BP，较前一周上行95BP。交易所回购利率下行，GC007 均值为1.86%，较前一周下行40.00BP。

    　　同业存单发行总额为2288.50 亿元，平均票面利率上行上周同业存单到期量大幅减少，为1326.80 亿元（前一周为7977.10亿元），发行数量有315 只，实际发行总额为2288.50 亿元（前一周为6115.40亿元）。平均票面利率上行0.65BP 至1.95%。

    　　风险提示：政策超预期、金融监管超预期等。

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