ETF及指数产品市场与组合周报：上交所制定新一轮指数业务三年行动方案

　　投资要点

    　　ETF 与指数产品行业要闻：上交所制定新一轮指数业务三年行动方案。具体内容可概括为三方面。一是持续丰富服务国家战略和实体经济的指数体系。二是完善指数化投资生态。三是逐步构建指数风险管理体系。

    　　ETF 上周规模与资金流跟踪：上周（2024.07.29-2024.08.02）非货ETF 规模整体达24852.62 亿元，相比上上周增加426 亿元，资金净流入414 亿元，较上上周净流入减少133.04 亿元。境内外权益类宽基ETF 中，上周资金净流入前五的是跟踪沪深300、中证1000、上证50、创业板指和中证500 指数的ETF；资金净流入后五（净流出前五）的是跟踪上证指数、MSCI 中国A50 互联互通、中证2000、中证800 和深主板50 指数的ETF。境内外重要权益类宽基ETF 中，上周资金净流入率最高的是国证2000 指数，净流入率达到了5.93%；资金净流出率最高的是中证800 指数，净流出率达到了0.49%。A 股-行业类ETF 中，上周资金净流入前三的是电子、医药和电力设备新能源行业ETF；资金净流出前三的是非银行金融、国防军工和银行ETF。净流入率较高的三个行业是：建材、家电和通信；净流出率较高的三个行业是煤炭、非银行金融和石油石化。

    　　ETF 二级市场交投情况：上周ETF 二级市场日均成交额合计为1029 亿元（各品类内按规模加权，品类之间求和），相比上上周增加了39 亿元，成交活跃度上升。单品来看，上周成交额相比上上周提升幅度较大的产品有创业板100ETF华夏（159957.SZ）、红利低波动ETF（ 159549.SZ）和红利低波100ETF（ 159307.SZ ） 等； 换手率最高的产品有华夏上证基准做市国债ETF（511100.SH）、博时上证30 年期国债ETF（511130.SH）等；溢价率较高的产品有纳指科技ETF（159509.SZ）、日经ETF（513520.SH）等。

    　　上周指数产品成立及ETF 上市情况：上周指数产品共成立8 只，其中2 只为ETF。无ETF 上市。

    　　ETF 组合策略跟踪：截至2024/08/02，大小盘量价轮动组合今年以来超额收益为8.68%，量化风火轮今年以来超额收益为2.77%，量化平衡术今年以来超额收益为3.13%，Smart Beta 轮动今年以来超额收益为8.24%。

    　　风险提示：基金的过往业绩不代表未来表现; 本报告根据历史公开数据及定期报告整理，不代表对基金未来资产配置情况的预测，不构成投资建议。本报告模拟组合结果基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险，仅供研究参考，不构成投资建议。

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