资金跟踪与市场结构周观察(第二十七期)：股市交投活跃 赚钱效应有所回升

　　市场成交量上升。上周（20240726-20240802）全市场成交量上升，沪深两市成交额位于2024 年至今的43.3%分位数水平（前值为20.6%）。市场交投活跃，体现出股市情绪面的改善。

    　　成交额集中度保持下降。上周，行业层面成交额集中度和个股层面成交额集中度保持下降趋势。行业层面涨跌幅分化度保持上升，个股层面涨跌幅分化度转为上升趋势。

    　　赚钱效应有所上升。Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为5.31%，相比前值上升0.23 个百分点。全A 涨跌中位数为2.21%，较前值上升3.48 个百分点。Top25%分位数为4.40%，较前值上升3.35 个百分点。Top75%分位数为0.00%，较前值上升3.68 个百分点。

    　　行业换手率小幅上升。上周换手率最高的三个一级行业为：社会服务（14.63%）、汽车（13.04%）、计算机（12.24%）。上周换手率最低的三个一级行业为：银行（1.02%）、石油石化（1.20%）、煤炭（2.11%）。

    　　机构调研强度升高。从行业层面的机构调研强度看，医药生物（20.20%）、电子（11.85%）、农林牧渔（5.50%）三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看，中证100 的调研强度最大，为3.45。从边际变化看,中证100 的调研强度在上周的绝对变化最大，增加了3.44。

    　　股市资金持续净流入。上周股市资金净流入667.84 亿元，较前值增加470.14 亿元。各分项资金为：（1）北向资金净流入32.19 亿元；（2）融资余额增加58.84 亿元；（3）重要股东增持23.85 亿元；（4）ETF流入577.65 亿元；（5）新发偏股基金28.60 亿元；（6）IPO 0.00 亿元；（7）定向增发0.00 亿元；（8）重要股东减持32.88 亿元；（9）ETF 流出20.40 亿元。

    　　从资金流入流出来看，上周ETF 流入最多，为577.65 亿元，重要股东减持流出最多，为32.88 亿元。较前值，各分项的变化为：（1）北向资金净流入增加146.36 亿元；（2）融资余额增加107.20 亿元；（3）重要股东增持增加14.86 亿元；（4）ETF 流入增加53.14 亿元；（5）新发偏股基金增加3.47 亿元；（6）IPO 减少25.18 亿元；（7）定向增发减少87.00 亿元；（8）重要股东减持增加10.42 亿元；（9）ETF 流出减少43.36 亿元。

    　　资金流出风险增强。上周限售解禁家数为60 家，较前值减少33 家。限售解禁市值为352.96 亿元，较前值减少718.15 亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为455.00 亿元。从行业来看，前两周限售解禁市值最多的三个行业为：基础化工（109.71 亿元）、公用事业（63.57 亿元）、机械设备（43.59 亿元）。有12 个行业没有限售解禁出现。

    　　风险提示：数据更新滞后；数据统计误差；文中个股仅作数据梳理，不构成投资推荐意见。

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