股指和大宗商品期货期权衍生品跟踪：大宗商品或将延续弱势

核心观点：沪银、沪金和中证1000期货的成交比较活跃，沪深300和沪银的前5名多空持仓比处于历史较高水平。中证1000指数期权和南方中证500ETF期权的成交较为活跃，白银的VIX指数处于历史较高水平。上证50期货的多空持仓比下降，沪深300、中证500和中证1000的多空持仓比抬升，四大股指的看跌期权隐含波动率均高于看涨期权。黄金的多空持仓比抬升、隐含波动率下降，看跌期权隐含波动率高于看涨期权。白银、铜和螺纹钢的隐含波动率抬升，看跌期权隐含波动率高于看涨期权。

    期货期权市场概览：期货方面，沪银、沪金和中证1000期货的成交比较活跃，沪深300和沪银的前5名多空持仓比处于历史较高水平。期权方面，中证1000指数期权和南方中证500ETF期权的成交较为活跃，白银的VIX指数处于历史较高水平。

    上证50：上证50期货，活跃合约的基差率呈现贴水状态，基差率抬升、持仓量下降、成交金额下降、多空持仓比下降。上证50期权，成交最活跃的2410看跌期权的隐含波动率高于看涨期权，远月看跌期权的隐含波动率高于看涨期权；近期隐含波动率提升、持仓量认购认沽比抬升、成交量认购认沽比下降。

    沪深300：沪深300期货，各期限合约基差均为贴水状态，基差率抬升、持仓量下降、成交金额低位震荡、多空持仓比抬升。沪深300指数期权，各个到期日的合约，看跌期权的隐含波动率高于看涨期权；近期隐含波动率提升、持仓量认购认沽比提升、成交量认购认沽比震荡抬升。

    中证500：中证500期货，各期限合约基差均为贴水状态，基差率震荡抬升、持仓量震荡下降、成交金额低位震荡、多空持仓比震荡抬升。南方中证500ETF期权，各个到期日的合约，看跌期权的隐含波动率高于看涨期权；近期隐含波动率提升、持仓量认购认沽比提升、成交量认购认沽比下降。

    中证1000：中证1000期货，各期限合约基差均为贴水状态，基差率抬升后下降、持仓量抬升、成交金额低位震荡、多空持仓比抬升。中证1000指数期权，各个到期日的合约，看跌期权的隐含波动率高于看涨期权；近期隐含波动率提升、持仓量认购认沽比提升、成交量认购认沽比下降。

    黄金：沪金期货，各期限合约基差均为升水状态，成交量下降、持仓量抬升、多空持仓比抬升、库存抬升。沪金期权，各个到期日的合约，看跌期权的隐含波动率高于看涨期权；近期隐含波动率下降、持仓量认购认沽比下降、成交量认购认沽比下降。

    白银：沪银期货，各期限合约基差均为升水状态，基差率抬升、成交量下降、持仓量下降、多空持仓比抬升后下降、库存低位。沪银期权，各个到期日的合约，看跌期权的隐含波动率与看涨期权持平；近期隐含波动率下降后提升、持仓量认购认沽比下降后提升、成交量认购认沽比下降。

    铜：沪铜期货，各期限合约基差均为升水状态，成交量下降、持仓量下降、多空持仓比抬升、库存下降。沪铜期权，成交最活跃的2410期权，看涨期权的隐含波动率与看跌期权持平，远月合约的看跌期权的隐含波动率高于看涨期权；近期隐含波动率提升、持仓量认购认沽比下降、成交量认购认沽比下降。

    螺纹钢：螺纹钢期货，各期限合约基差均为升水状态，基差率高位下降、成交量底部抬升、持仓量底部抬升、多空持仓比震荡抬升、库存底部抬升。螺纹钢期权，各个到期日的合约，看跌期权的隐含波动率高于看涨期权；近期隐含波动率提升、持仓量认购认沽比下降、成交量认购认沽比下降。

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。