固定收益定期报告:债市读心术周度跟踪

尹睿哲/刘冬 2024-09-14 08:03:14
机构研报 2024-09-14 08:03:14 阅读

  利率择时模型信号:模型维持看利率震荡。波动信号由2024 年4 月7 日开始看利率上行,趋势信号由2024 年7 月23 日开始看利率下行,模型总体看利率震荡。本信号为量化模型客观运行结果,谨供参考。

      基金久期重回3 年上方。9 月9 日至9 月13 日,公募基金久期中位值上升0.10 年至3.06 年,处于过去三年94%分位。

      分歧度连续第六周攀升。9 月9 日至9 月13 日,久期分歧度指数连续攀升至0.59,处于过去三年74%分位。

      风险提示:模型估算误差

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