量化产品周报：双创类产品表现占优 中盘成长仓位抬升

　　核心观点

    　　本周A股市场缩量下跌，主要宽基指数普遍下跌，通信指数涨幅最高（2.16%），低价股指数表现相对较优（1.76%）。市场指标显示当前量化超额环境偏中性。指增产品超额表现略显平淡，300 增强中位超额为0.06%，500 增强中位超额为-0.0 1 %，1000 增强中位超额为0.27%。主动量化基金中，双创相关产品的收益占优，其中光大创业板量化优选A 表现较优（0.55%）。

    　　市场表现回顾

    　　本周（2024.9.9-2024.9.13）A 股市场缩量下跌。宽基指数普遍下跌，双创50 涨幅最高（0.18%）；行业指数普跌格局，通信指数涨幅最高（2.16%）；风格指数表现低迷，低价股指数涨幅突出（1.76%）。市场指标显示：分化度略低、交投活跃度极低、行业轮动速度处于高位、风格无明显偏向，总体上量化超额环境偏中性。

    　　因子表现回顾

    　　风格因子中，本周盈利风格纯因子收益表现最突出（-0.6 5 %）；近1 年夏普比率最高的是流动性风格因子（-2.82）。行业因子中，本周综合行业纯因子收益表现最突出（2 .62%）；近1 年夏普比率最高的是通信行业因子（1.65）。

    　　公募量化基金表现跟踪

    　　增强指数基金中，本周300 增强中位超额收益0.06%，汇添富沪深300 基本面增强A 超额收益最高（0.60%）；本周500 增强中位超额收益-0.01%，富荣中证500 指数增强A 超额收益最高（0.95%）；本周1000 增强中位超额收益0.27%，工银瑞信中证1000 指数增强A 超额收益最高（1.06%）。主动量化基金中，本周中位收益为-1.80%， 宽基类收益最高为汇安成长优选A（2.08%）， 行业类收益最高为华安创新医药锐选量化A（1.73%），风格类收益最高为宏利绩优增长A（2.41%）。股票对冲基金中，本周整体收益为-0.26%，汇添富绝对收益策略A 收益最高（0.25%）。

    　　公募量化基金配置跟踪

    　　增强ETF 基金中，300 增强整体偏向高盈利小市值风格、超配制造类行业，500 增强整体偏向高盈利低流动性风格、超配稳定类行业，1000 增强整体偏向高盈利低流动性风格、超配科技类行业。主动量化基金整体偏向中盘成长风格（41%），相较于上周同期主要增配中盘成长风格（+14%）、减配小盘成长风格（-13%）。

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