固定收益定期报告:10月11日信用债异常成交跟踪
根据Wind 数据,折价成交个券中,“21 滨投02”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中,“24 中化股MTN004”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中,“24 交行二级资本债02B”估值价格偏离幅度较大;净价上涨成交商金债中,“24 南洋银行08”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于10%的个券中,地产债排名靠前。
信用债估值收益变动主要分布在[-10,-5)区间。非金信用债成交期限主要分布在0.5 年内,其中3 至4 年品种折价成交占比最高;二永债成交期限主要分布在4 至5 年,基本以低估值成交形式为主。分行业看,医药生物行业的债券平均估值价格偏离最大。
风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。
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