大类资产配置模型周报第19期：风险偏好上行利好权益 国内资产BL模型本周录得收益1%

　　本报告导读：

    　　国内资产BL 模型2、国内资产BL 模型1、国内资产风险平价模型、基于宏观因子的资产配置模型、全球资产风险平价模型和全球资产BL 模型2 分录涨幅1.07%、0.97%、0.52%、0.5%、0.49%和0.17%；全球资产BL 模型1 录得跌幅-0.06%。

    　　投资要点：

    　　国君量化资产 配置策略简介：国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究，此前我们已经完成了Black-Litterman、风险平价、宏观因子3 个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4 大类资产上开发了大类资产配置策略，进行样本外跟踪。

    　　本周各大类资产表现：本周（2024-10-14 到2024-10-18）国内权益资产震荡上行。各大类资产表现如下：中证1000、SHFE 黄金、中证转债、标普500、沪深300、企业债总财富指数和国债总财富指数分录涨幅6.14%、3.63%、2.9%、1.63%、0.98%、0.48%和0.12%；南华商品指数和恒生指数分录跌幅1.8%和1.4%。

    　　本周各配置模型表现：本周（2024-10-14 到2024-10-18）国内资产BL 模型1 本周收益为0.97%，10 月份收益为0.46%，2024 年以来已实现收益6.94%；国内资产BL 模型2 本周收益为1.07%，10 月份收益为0.41%，2024 年以来已实现收益5.82%；国内资产风险平价模型本周收益为0.52%，10 月份收益为0.37%，2024 年以来已实现收益6.06%；基于宏观因子的资产配置模型本周收益为0.5%，10月份收益为0.29%，2024 年以来已实现收益5.26%；全球资产BL 模型1 本周收益为-0.06%，10 月份收益为0.07%，2024 年以来已实现收益6.07%；全球资产BL 模型2 本周收益为0.17%，10 月份收益为-0.12%，2024 年以来已实现收益5.27%；全球资产风险平价模型本周收益为0.49%，10 月份收益为0.37%，2024 年以来已实现收益6.17%。

    　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

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