资金跟踪与市场结构周观察(第三十七期)：市场情绪回稳 赚钱效应上行

　　市场成交量略有下降。上周（20241014-20241018）全市场成交量略有下降，沪深两市成交额位于2024 年至今的97.5%分位数水平（前值为100.0%）。市场情绪有所回稳，成交热度仍处年度高位。

    　　成交额集中度有所上升。上周，行业层面成交额集中度保持上升趋势，个股层面成交额集中度保持上升趋势。行业层面涨跌幅分化度保持上升趋势，个股层面涨跌幅分化度保持上升趋势。

    　　赚钱效应上行。Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为11.59%，相比前值上升4.87 个百分点。全A 涨跌中位数为3.19%，较前值上升9.46 个百分点。

    　　Top25%分位数为8.00%，较前值上升11.67 个百分点。Top75%分位数为0.43%，较前值上升8.9 个百分点。

    　　行业换手率增加。上周换手率最高的三个一级行业为：计算机（32.29%）、社会服务（22.28%）、电子（19.98%）。上周换手率最低的三个一级行业为：石油石化（2.06%）、银行（2.09%）、交通运输（5.07%）。

    　　机构调研强度增加。从行业层面的机构调研强度看，机械设备（7.94%）、电子（7.07%）、计算机（6.10%）三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看，中证500 的调研强度最大，为0.58。从边际变化看,沪深300的调研强度在上周的绝对变化最大，增加了0.25。

    　　股市资金净流出。上周股市资金净流出883.25 亿元，较前值多流出了3746.31 亿元。各分项资金为：（1）融资余额增加300.35 亿元；（2）重要股东增持10.28 亿元；（3）ETF 流入144.67 亿元；（4）新发偏股基金7.35 亿元；（5）IPO21.67 亿元；（6）定向增发0.00 亿元；（7）重要股东减持31.98 亿元；（8）ETF 流出1292.24 亿元。

    　　从资金流入流出来看，较前值，各分项的变化为：（1）融资余额减少1108.94 亿元；（2）重要股东增持减少5.88 亿元；（3）ETF 流入减少1669.30 亿元；（4）新发偏股基金增加0.82 亿元；（5）IPO 增加13.42亿元；（6）定向增发减少13.00 亿元；（7）重要股东减持增加1.44亿元；（8）ETF 流出增加961.16 亿元。

    　　资金流出风险降低。上周限售解禁家数为88 家，较前值增加40 家。限售解禁市值为506.63 亿元，较前值增加262.21 亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为259.08 亿元。从行业来看，前两周限售解禁市值最多的三个行业为：电力设备（133.81 亿元）、有色金属（62.06 亿元）、电子（51.23 亿元）。有12 个行业没有限售解禁出现。

    　　风险提示：数据更新滞后；数据统计误差；文中个股仅作数据梳理，不构成投资推荐意见。

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