行业轮动ETF策略周报

　　恒泰证券研究所基于策略报告《行业轮动下的策略组合报告：基于行业风格延续和切换视角下的定量分析》（20241007）和《股票型ETF市场概览与配置方法研究：以基于行业轮动策略的ETF组合为例》（20241013），构建基于行业和主题ETF的策略组合。

    　　20241028-20241101一周，策略基于定量模型打分结果，推荐配置化学制品、中药、白酒等板块：持有化工ETF、中药ETF、食品饮料ETF等产品。截至2024年11月1日收盘，策略当周累计收益约-0.63%：相对于沪深300ETF的超额约0.88%。2024年10月14日至今，策略样本外累计收益约5.97%：相对于沪深300ETF累计超额约5.92%。

    　　20241104-20241108一周，模型推荐配置半导体、证券、国有大型银行、白酒、电力等板块。未来一周，策略将新增持有芯片龙头ETF、国投金融地产ETF、央企ETF等产品；并继续持有绿色电力ETF等产品。

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