大类资产配置模型周报第20期：本周国内权益资产表现亮眼 BL策略本周收益1%

　　本报告导读：

    　　国内资产BL 模型1、国内资产BL 模型2、全球资产BL 模型1、全球资产BL 模型2、基于宏观因子的资产配置模型、全球资产风险平价模型和国内资产风险平价模型分录涨幅1.07%、0.99%、0.81%、0.76%、0.46%、0.42%和0.38%。

    　　投资要点：

    　　国君量化资 产 配置策略简介：国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究，此前我们已经完成了Black-Litterman、风险平价、宏观因子3 个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4 大类资产上开发了大类资产配置策略，进行样本外跟踪。

    　　本周各大类资产表现：本周（2024-11-04 到2024-11-08）各大类资产表现如下：中证1000、沪深300、标普500、中证转债、恒生指数、南华商品指数、国债总财富指数和企业债总财富指数分录涨幅8.31%、5.5%、5.09%、2.16%、1.53%、0.92%、0.33%和0.15%；SHFE黄金录得跌幅-2.26%。

    　　本周各配置模型表现：本周（2024-11-04 到2024-11-08）国内资产BL 模型1 本周收益为1.07%，11 月份收益为0.81%，2024 年以来已实现收益8.37%；国内资产BL 模型2 本周收益为0.99%，11 月份收益为0.72%，2024 年以来已实现收益7.15%；国内资产风险平价模型本周收益为0.38%，11 月份收益为0.4%，2024 年以来已实现收益6.42%；基于宏观因子的资产配置模型本周收益为0.46%，11 月份收益为0.47%，2024 年以来已实现收益5.74%；全球资产BL模型1 本周收益为0.81%，11 月份收益为0.87%，2024 年以来已实现收益6.72%；全球资产BL 模型2 本周收益为0.76%，11 月份收益为0.8%，2024 年以来已实现收益5.94%；全球资产风险平价模型本周收益为0.42%，11 月份收益为0.47%，2024 年以来已实现收益6.41%。

    　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

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