资金跟踪与市场结构周观察(第四十期)：个人投资者驱动市场快速升温

　　市场成交量上升。上周（20241104-20241108）全市场成交量持续增加，沪深两市成交额位于2024 年至今的100.0% 分位数水平（ 前值为100.0%）。个人投资者热情高涨，市场上涨斜率有所抬升。

    　　成交额集中度有所分化。上周，行业层面成交额集中度保持下降趋势，个股层面成交额集中度转为增加趋势。行业层面涨跌幅分化度转为增加趋势，个股层面涨跌幅分化度转为增加趋势。

    　　赚钱效应上升。Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为11.65%，相比前值上升1.00 个百分点。全A 涨跌中位数为7.62%，较前值上升9.84 个百分点。

    　　Top25%分位数为11.91%，较前值上升10.11 个百分点。Top75%分位数为4.29%，较前值上升10.1 个百分点。

    　　行业换手率增加。上周换手率最高的三个一级行业为：计算机（34.04%）、社会服务（31.50%）、电子（27.66%）。上周换手率最低的三个一级行业为：银行（1.50%）、石油石化（2.80%）、公用事业（6.58%）。

    　　机构调研强度降低。从行业层面的机构调研强度看，电子（13.56%）、机械设备（9.81%）、计算机（6.78%）三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看，沪深300 的调研强度最大，为1.43。从边际变化看,中证100 的调研强度在上周的绝对变化最大，降低了28.96。

    　　股市资金净流入。上周股市资金净流入1559.07 亿元，较前值多流入1578.42 亿元。各分项资金为：（1）融资余额增加1031.22 亿元；（2）重要股东增持24.18 亿元；（3）ETF 流入553.29 亿元；（4）新发偏股基金306.46 亿元；（5）IPO22.52 亿元；（6）定向增发0.00 亿元；（7）重要股东减持63.69 亿元；（8）ETF 流出269.87 亿元。

    　　从资金流入流出来看，上周融资余额增加净流入最多,为1031.22 亿元。

    　　较前值，各分项的变化为：（1）融资余额增加663.61 亿元；（2）重要股东增持增加19.66 亿元；（3）ETF 流入增加225.11 亿元；（4）新发偏股基金增加149.50 亿元；（5）IPO 增加19.73 亿元；（6）定向增发减少32.87 亿元；（7）重要股东减持增加15.29 亿元；（8）ETF 流出减少522.69 亿元。

    　　资金流出风险降低。上周限售解禁家数为60 家，较前值减少17 家。限售解禁市值为689.53 亿元，较前值增加253.60 亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为922.21 亿元。从行业来看，前两周限售解禁市值最多的三个行业为：建筑材料（321.53 亿元）、美容护理（173.17 亿元）、社会服务（40.10 亿元）。有12 个行业没有限售解禁出现。

    　　风险提示：数据更新滞后；数据统计误差；文中个股仅作数据梳理，不构成投资推荐意见。

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