上海国际能源交易中心发布关于开展新型组合保证金、集运指数（欧线）期货交割全市场生产系统演练的通知

各有关单位：

上海国际能源交易中心将于2024年1月27日（周六）开展新型组合保证金、集运指数（欧线）期货交割的全市场生产系统演练。

新型组合保证金、集运指数（欧线）期货交割全市场生产系统演练指南

一、测试时间安排

2024年1月27日（周六）测试采用1月25日（周四）结算后的数据，模拟1月26日（周五）、1月29日（周一）两个交易日的交易和结算。

2024年1月27日（周六）上午测试内容

周六上午模拟交易日1月26日（周五），测试重点包括：配置/导入组保参数，配置组保客户，结算时启用组保算法，验证结算时不同客户的组保与单向大边是否正常，当日报送结算结果是否正确。

（二）2024年1月27日（周六）下午测试内容

周六下午模拟交易日1月29日（周一），组保测试重点包括：盘中客户组保开始生效，验证交易与结算时组保与单向大边是否正常，当日报送结算结果是否正确。集运指数（欧线）期货现金交割测试重点包括：模拟EC2404合约现金交割，交割盈亏报送开关需要打开，现金交割结算处理是否正常，现金交割手续费是否与交易所计算一致，报送数据是否正确。

二、组保保证金参数

（一）客户保证金算法

在1月25日12:00前如果会员单位生产系统已经升级至支持上期组合保证金业务的版本，则在演练时对该会员下所有做市商启用组合保证金业务，配置为组保做市商分类。所有非做市商客户，以及生产系统未升级至组保版本的会员下的做市商，仍然使用单向大边计算保证金。

（二）商品组、商品群、组保优惠参数

见附件《上期新型组合保证金业务参数》，周六上午（模拟1月26日）结算后的结算文件中也包含该参数，会员可根据系统支持方式选择手工录入或导入文件。

三、集运指数（欧线）期货参数

为测试需要，EC2404合约到期日设置为20240129。

四、套保额度申请

会员可在测试当日通过上期能源会员服务测试系统为客户申请套期保值额度，请使用套保用户（命名规则为会员号+TB01/02）申请，密码同生产。建议各会员提前检查套保账号，确保测试当日可以及时进行套保额度的申请。测试当日交易时段，交易所会实时审批套期保值申请。

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