周一开盘怎么操作？来自年化24%的大类资产轮动策略

清明这两天，纳斯达克100跌了11.1%，美股的中概互联ETF(KWEB)跌了10.4%，新加坡A50股指期货跌了4.3%。

周一开盘，纳指ETF和中概互联ETF的腥风血雨，估计是不可避免了，A股相对会好一些。

所幸的是，我们的大类资产策略，目前只持有半仓的黄金，并且根据最新的策略交易信号，计划在周一开盘时买入另一半仓位的国债。

下表是大类资产策略的最新持仓和下一期交易信号的EXCEL表格：

注：大类资产轮动策略EXCEL中有策略的详细交易规则和相关运行数据，有了这个EXCEL，即使不会编程的同学，也能有办法实盘使用这个策略。这个EXCEL是在我们的内部群分享的，指数宝会员或曾在我这开过户的同学，可以私信我(微信：flyinvest33)要求进群。

大类资产轮动策略，在文章《年化收益22%+！分享一个完胜纳指的大类资产轮动策略》里，已经介绍过，即：动量轮动，加个均线过滤。

下图是策略自2013年以来的净值走势和业绩统计：

https://www.fulaizhitou.com/

自2013年以来，策略总收益为1263.91%，年化收益率23.69%，最大回撤18.17%，收益回撤比1.3，标准差为16.61%，夏普比为1.43。

大类资产轮动策略的出发点，是去捕捉不同类型的资产在不同阶段的牛市，并利用动量指标，买入并持有当下最强势的那类资产。

纳指和中概的走弱，其实早有迹象，所以策略没有持有它们。

同时，利用均线过滤技术，避免策略持有任何已经进入熊市的资产。

从策略历史交易信号看，最后一次卖出纳指，是在2024年12月31号，见下图中的红色箭头标记处。

而最后一次卖出中概，是在2025年3月26日。

假如说纳指真的就此走熊，那大类资产轮动策略在未来很长一段时间内，都不会再买入它。

什么时候它见底反弹了，进入右侧了，策略才可能发出买入信号。

纳指进入熊市，我们不持有它，更不会与它同归于尽，纳指什么时候再走牛，我们再来买它。

我们并不知道未来是熊市还牛市，也不知道哪类资产是熊市，哪类资产是牛市，但是，策略的交易规则，可以确保我们不会一直持有熊市资产，且迟早会持有牛市资产。

这就是大类资产轮动策略对未来行情的适应能力，不预测，只应对、跟随。

ps:

我们已将大类资产轮动策略产品化，上线到了"复来智投-量化策略"功能里。

在服务号【复来智投】里，点击菜单<量化策略>，就可以看到大类资产轮动策略：

订阅策略后，可以查看到策略的最新持仓ETF，当策略有买卖调仓信号时，可以收到调仓通知。

在电脑端打开网站：https://www.fulaizhitou.com/，还可以查看到策略更详细的信息：

比如大类资产轮动策略在任意时间段的收益表现和回撤表现：

策略的历年业绩表现：

业绩评价指标、交易特征指标：

还有所有历史调仓记录：

欢迎大家前往查看！

（转自：复来指数投资）

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。